橡谷智库：欺骗人工智能与交易

大参考

　　我曾和耐克下面的一家店铺吵了一架，在网上持续不断的口水战，对方的营业员和管理人员居然也参与这场争吵。那篇微博的点击率达到了三十多万点击率。

　　后遗症是在后面的一两年里，我阅读的页面上根据大数据监控出现的广告，大量的鞋类广告。

　　在我的页面上经常出现的，除了鞋类，还有黄金交易平台广告。我帮妻子和女儿下订单，订过一次女鞋后，又经常出现女鞋类广告。

　　再有一题，我们群里开一个恶俗的玩笑，说要众筹一个性爱机器人的公司，话题扯得没边没沿，去搜索研究了一下现在卖的娃娃后，你可想而知，会出现什么广告。

　　这让我大感有趣，所以我在不同的网页平台做了个尝试，我去几个网商平台，搜索了大量男女商品，毫无规律的选择。在百度等搜索网站，搜索大量不同的话题。持续了一两周。

　　结果发现广告乱了，大数据开始搞不清楚机主的男女性别，也搞不清楚消费倾向和行为模式。

　　我是有点吃饱了撑得？哈哈哈，有点。

　　这是个粗劣的游戏，因为大数据推荐广告的算法非常普通，它只是记录你的行为轨迹，得出一定统计结果而已。

　　在交易的技术分析里，也经常用数据统计，比如k线图的形态，或蜡烛图的形态，去总结下一步走势概率，得出策略。以前出现的程序化交易，很多是人工估计概率后做出策略模型，让程序去执行，然后根据不同的环境变化，人工在做调整。

　　以至于后来出现打击程序化的交易，在日内，大资金行为可以干预短期交易。而程序化无法驱动大资金，所以会被蓄意打止损的人工交易员打败。

　　后来就出现高频交易，它是测算每次交易的胜率和盈亏比，从而得出交易策略。

　　结果我们可以看到阿尔法狗的演变过程中，全部演绎了程序化交易和高频交易的行为模式。

　　前不久，阿尔法狗在围棋三番战中干掉了柯洁。

　　在过去深蓝战胜国际象棋大师后，看懂了机器程序运算规则的人们以为围棋是不可战胜的，因为围棋的分支因子太多，以至于整个宇宙的原子都无法穷尽围棋的全部走势。

　　但阿尔法狗不是深蓝的套路，它使用了三招结合，蒙特卡洛搜索树、深度学习、自我进化。简单的说，蒙特卡洛搜索树是一种随机算法，俗称俩傻逼扔骰子，在围棋盘上随意的扔骰子，自我对弈，从而记录和产生各种随机走势下的赢法。之后，结合人的走法，也就是围棋职业选手的下棋模式，做深度学习。这其实是人类棋手的学习模式，从古老演变到现在的所有定式和走法，记忆和训练。不好意思，机器人比你学得快，记得住。唯一的缺陷是思索过慢，所以后来阿尔法狗的工程师改进了Phuman算法，并用分布式多cpu来处理，增强速度。自我进化指的是评价函数，也就是评估每一个走法策略后面的胜率。

　　围棋高手所比的其实就是未来几步棋、十几步棋的选择和最有对策。不好意思，机器比你计算的快和概率高，它还比你冷静，你有情绪。

　　所以，在与机器人下棋的过程中，如何使用欺骗？人类棋手用的是情绪和心理，比如扑克牌比赛里的装腔作势，言语和人体行为恐吓欺骗。

　　机器上，你要给它设陷阱，除非你是上帝模式开启，已经把围棋穷宇宙原子无法算尽的模式都在脑袋中，你给机器人一个陷阱，它从没看到过这种模式，只好随机扔骰子。

　　人类监控的机器体系，只是简单的基于算法，研究统计你的行为模式，通过IP地址、出行的方式和规律，计算你的整个行为模式，看是否损害整个体系。而真正心存不轨的人和组织，会通过各种掩盖和行为规则乱化，来欺骗这种监控。当然对于网络行为，中国九亿上网的网民信息和行为模式，都在大数据系统里，全世界其他地方也是。极少数的匿名者，应用深网等各种加密技术，躲避大数据搜索监控。

　　但对于游戏类博弈的人工智能走的是另外一种模式。

　　交易上已经大量使用机器人，中高频程序化是现在的交易模式选择。

　　世界各国的期交所其实欢迎中高频交易，因为会带来手续费，但各国政府都对此非常头大，因为会等于利用不对称力量欺诈中小投资人。政府极力想要维持生态平衡，以免不公平交易损害大多数人的利益。所以前不久美国一家交易所已经开始使用迟滞高频交易下单的方式阻碍高频交易。

　　本质上高频交易用的是阿尔法狗里面评价函数模型，计算大量下单后的损益，以及利用速度优势截杀其他投资人的交易单。

　　这种模式，是监管层和中小投资人极度痛恨的。

　　但未来的人工智能交易员并不是这样简单的利用力量不平衡来欺诈散户，而是通过深度学习和自我进化，得出交易策略来执行。

　　这些正是人类金融分析师和交易员所做的，而机器比人类交易员更可怕的地方，是它没有情感，恐惧和贪婪对它来说是个空洞，不存在。

　　我很感兴趣的不是这个机器人战胜人类交易员的过程，而是未来所有的人类交易员都消失，大家都交给机器人，那金融市场就好玩了，成了死水一潭。

　　在所有的机器理性思维下，绝对的理性思维，市场的波动终于消失。

　　乌托邦实现了。

　　乌拉！