私募操盘经历讲述10--概率

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私募操盘经历讲述10--概率
《一万只猴子的故事：对于概率和期望的初认识》
佛总培训新人的时候，会讲这个故事。他说从前有个部落祭司请来10000只猴子，他要从这10000只猴子里面选一只最能能预测和占扑未来的猴子当部落的吉祥物。
他选择抛硬币的方式让猴子们猜（50%的概率，这个大家都明白）；猜错的PASS掉，结果每次都淘汰大概一半的猴子；硬币扔了30次的时候，这只神奇的猴子就产生了。扔硬币猜正反面（只有50%正确率），一直猴子能连续猜对30次，不是神是什么？然后部落的人就奉拜这只猴子为圣物；对其顶礼膜拜------
好笑吧；佛总很严肃，他让新人永远记住这个故事；即便你的准确率只有50%，你也有可能连续交易赚钱30次，反之亦然，他说“我不管你以前多牛B ，你说你的成功率有70%，80%甚至更高，你记住你任然会在某个阶段连续失败一二十次，这是完全可能的，这个时候哪怕你的每笔交易初始风险只有总资金的2%，你怎么来控制你的风险，能让你不被扫地出门（单独操盘亏损超过一定限度，客户随时可能撤资）”
我出来后遇到过贴交割单连续对十来次的，且不说交割单可以做假。即便是真的，他有没有可能就是那只猴子，然后普通投资者像遇到圣人一样顶礼膜拜。
私募不会很看重每次交易的正确率；他会看你交易记录的平均亏损和平均收益；他会看你至少一年的交易稳定性；他看你在这个过程如何控制风险始终让自己在市场中存活下去的。只要你有保全自己的本事，赚钱私募很快就会教会你。
所以，即便你的正确率有百分之七八十，你任然可能连续亏损两三个月；中长线可能更加，因为你出手的机会比短线少。
如何避免？共振性：在连续亏损和不顺的时候减少交易头寸，降低交易频率，甚至停止交易，过一段时间再回来。一开始不全仓或者重仓操作，出现盈利以后再加仓。全仓有人在做，资金曲线肯定难看一些，而且有时候你无法把初始风险控制在2%以内，即便你操作的个股ATR很低，粘性很强，波动性很小，也难免会发生千奇百怪的事情让你措手不及，惊慌失措，然后是痛苦不堪。
投机第一心法：接受市场可能发生的任何事情，而且坚定相信总有一天会发生，千万不要大意；以一个开放的心态面对每一次交易；不要自己认为会怎么，预期会怎样，这样你的心理会被污染。
投机赚钱的真谛其实很简单：你不需要知道下一步会发生什么（其实你本来也不知道）。你问别人，XX股未来怎么走，别人说我不知道，你以为别人装B，其实人家是想告诉你，市场走出来才知道；即便你有99%的成功率，还有1%的情况是你不知道的，你凭什么不接受所有的可能？所以即便你下单以后觉得自己有十足的把握认为自己买入的个股会涨，也千万不要带着强烈的预感认为它就会这样，预期越强烈越害人。
话又说话来了，如果你说一个超短线的成功率有百分之八九十，请不要考验我的智商。这是佛总的原话：实际上我们这里并不太看重正确率，正确率在我们的交易观念里面15%都不到。 ------- 可惜，普通投资者却把正确率看做投机的全部。主力做到了反射性，他们用这个来反散户。
假设你是短线做手，撇开风报比不谈你的正确率大概是60%；你一个月交易10次；把市况标准化的话（牛市你的胜率高，熊市胜率低），你大部分时间都是赚6次，亏4次，极少数的时间和可能，一个月连续亏10次（或者盈10次），甚至亏的更多；即便你的胜算再高，你还是会这样；三个月不碰到，不代表半年不碰到，一年，两年？你总会碰到
　　问题是普通人有个错误的判断：我已经连续错了N次了，下次赢的概率应该很大。这是心理偏见在作怪，不管你连错多少次，你下次做对赚钱的概率任然是60%；而且绝对只会低于这个概率：因为连续亏损绝对会影响你的心态（除非你停下来，离开市场，隔一段时间再来交易），你想扳本，你很急躁，你也恐惧。这些情绪随都有，但是操盘手会窥探到自己的心境，会停下来，甚至离开试着让自己恢复正常；普通散户可能会加大头寸，更加频繁的出手。
　　这也是反身性：专业交易员在想办法控制不利情况，缩减亏损（可能性）；散户在不利的情况下不断放大亏损。
　　专业人士共振就是普通投资者的反向共振；抛去大小非和原始，抛去一切手续费，这两种共振刚好互补。一个是利用反身性赢钱的共振；一个是顺从人性输钱的共振。
　　盈利也是一样，盈利会让人变得贪婪，自信心膨胀，对市场自以为是，肆无忌惮的交易；专业人士在一大笔盈利以后会想办法平复心情平调仓位甚至停下来休息一下。
　　上面的内容有两个意思：一是，别以为你不会遇到最坏的情况，现在没遇到不代表以后不会出现；如果你没做好准备，对一个没有做好准备的人来说，可能就是失败的转折点。
　　第二：在这种极端情况出现时，你怎么用共振系统来应对，现在你已经知道专业的交易员是怎么应对的了（操盘团队的好处就是，即便你做不到，这个团队会监督和强迫你这么做。）