王海滨：经济学的骰钟

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　　经济学家常被人诟病的是他们经常亏钱。

　　通常市场认为学术范畴的经济学家是研究社会规律，提出假说，给政府提供规则去试错，在一定时间和空间里成功的，就边修正边延续下去。

　　但交易领域的经济学家研究的东西是与学术殿堂的理论是相悖的，交易领域的分析师研究的是基于学术经济学家的数学模型指引的经济政策会导致什么后果，从而去交易。

　　哪怕学术经济学家的理论和模型是错的，交易经济学家也不在乎，他们可以把这些因素入价。

　　所以学术类经济学家一般介入投资交易后，就容易犯错，因为他们假设的理论导致的结果是对的，而市场很可能判断其结果是错的，或者是延迟实现的。

　　交易的时空维度是错位的。

　　但是交易经济学家就是对的吗？

　　我们一般把交易经济学家分为理论型，也就是分析师；实践型，也就是交易员。

　　实践型的交易员如同遵循蚂蚁群体搬运物体穿越崎岖的洞穴，其行为模式是不断修正错误，并计算错误与正确时的赔率，去累积成功，并寻找到一套有效的交易模型。

　　在一段时间和空间内暂时有效的交易模型。

　　而分析师则根据数据和自己的理论模型，来诠释未来，获得预期。

　　分析师的麻烦在于不下场交易，永远无法直面自己的错误。

　　他们需要交易员来测试，但交易员测试的方式，又与分析师不同。

　　这就像现在的AI是基于神经网络深度思考，基础的AI基于蚂蚁集体穷举法试错。

　　回到我们今天的主题，我做分析师十几年了，研究经济也二十几年了，一直在修正自己的观点。

　　因为我是个业余的社会科学研究爱好者，除了理论研究，也去了很多国家近距离观察其社会变革，这就类似于交易经济学家里的分析师，一边做理论研究，一边近距离观察交易实质。

　　当然我无法参与当地国家政治，因为我既不是其国公民，又不是政府首脑。

　　人类社会的进化是在一个漫长的时间维度上，集体试错，不仅仅是穷举法试错，而且是随着大脑容量的扩大，发明词汇的数量增长，神经网络做出更广阔的深度思考，去想象新的出路，再次试错，从而螺旋上行。

　　但是在一个国家的短期时间维度上，却无法使用穷举法，既得利益者阻挠新的尝试，人们得过且过，只有到无以为继，要么集体灭亡，要么崩溃式修复。

　　我作为旁观者，以固有的理论和他国的经验教训，预期其未来演绎的走势，此时下注的就是这个国家的相关经济趋势，在直接资产或者蝴蝶效应波及的资产上下注。

　　做多或卖空，套利或对冲。

　　但是这样的维度在不同的交易上是有资金效率区别的。

　　于是回到我们的非制度经济学交易模型，那么分析师需要就市场的数据、行政当局和货币当局的政策、经济周期和货币周期、市场的博弈来得出趋势预期。

　　这里面的方法论是否正确决定了趋势判断的对错。

　　而交易员在神经网络的深度思考模型和蚂蚁穷举法的试错模型中，结合自己的交易系统，下注。

　　做多或做空，或套利和对冲。

　　但是正如你每天阅读经济数据，经济数据也有时常失真，基于错误的数据，也会有傻逼的共识，从而博弈市场趋势，产生索罗斯认为的市场反身性。

　　那么，你如何真正判断一个市场的趋势呢？

　　此时开始考验你的哲学，对这个世界的认知是否足够透彻。

　　一个文明的哲学指引决定了文明优劣，一个国家的哲学指引决定了国家胜败。

　　你对哲学指引的认知决定了你在市场的行为，是无为而追逐大势，随波而富，还是博弈投机人类行为的缺陷。

　　你对社会科学的一切研究要有一个目标：

　　生与死，富或贫。