另外,透露一些我对止损进行统计的数据,不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点,实际上,我平均每次交易的真正损失基本上没有超过10个点。今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者在书中也提到过这个发现,即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半。那我把最大损失限定在10个点,实际损失不是可以下降到5个点左右了?
我感觉,Trade Your Way to Financial Freedom 这本书的作者的学术气氛比较强,他既然在书中提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半左右,肯定有大量的统计数据为依据。而我自己的实际操作结果,也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合吧。因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现出这种规律。如果是,我想进一步降低每次失败交易的亏损,是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢?
对于如何判断短期顶部,每个交易者都有自己的标准,没有必要强求一致。不过,这些标准不应该是主观臆想出来的,同样需要经过历史数据的检测,并在交易实践中进行调整。我自己判断的标准很简单,最主要的一条是:反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的,而且,必须和最后的新高点有明显的区别,也就是说,应该是一段时间之前创下的,是当时那个时间段的新高。连续几根K线不断创下新高不算。具体参考 Street Smarts-High Probability Short Term Trading Strategies 这本书。我对这本书介绍的短线交易方式不感兴趣,因为不符合我的交易理念,但我觉得书中介绍的一些定量分析有很大的参考价值。